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关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是()。

更新时间:2024-11-02 11:26:51
A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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试题分类: 考研英语二